檢索結果：共10筆資料 檢索策略： "財務金融研究所".dept (精準) and ckeyword.raw="投資人情緒"
個人化服務 ：
排序：
每頁筆數：
已勾選0筆資料
1
本文應用金融科技的的做法，包括網路爬蟲及語意文本探勘，來建立信息變數，以設計模型並探討“投資人情緒信息對股票報酬的影響”及“廠商政黨傾向信息對銀行貸款合約的影響”。首先、本文採用分布式架構的網路爬蟲…
2
本研究以投資人情緒來預測規模、價值及動能等投資組合報酬，探討不同類型的投資組合之下，何者投資組合對投資人情緒較為敏感；且探討究竟美英日三國投資人情緒是否能預測未來總體經濟情況以及三國投資人情緒之間是…
3
過去有許多研究對資訊是否具有資訊內涵以及其對投資人的影響進行實證探討，例如國外的Nofsinger(2001)與Mark and Mulherin(1994)，以及國內林國興(2002)與陳達新、陳…
4
本篇論文以REITs的折價程度、REITs的市場週轉率和REITs IPO的首日報酬作為情緒指標，利用Granger因果關係、VAR模型及衝擊反應函數來檢定情緒因子是否能解釋REITs的報酬。有以下…
5
處分效果（disposition effect）是行為財務學探討投資人非理性行為的論點之一，即投資人有急售獲利、惜售損失的傾向。本研究使用週資料，研究期間為2003年5月2日至2004年7月30日，…
6
近年散戶投資人於股市佔有舉足輕重的地位，是不可忽視的波動因子，再加上效率市場假說之正確性有待驗證，其無法解釋多數市場現象，進而推動許多學者研究投資人情緒的契機，但因為前述研究多數僅探討投資人情緒與市…
7
本研究蒐集2008年3月1日至2008年8月31日共265個訊息，利用事件研究法探討不同訊息的發布是否會對股價產生超額報酬以及是否會對各類投資人的投資反應產生影響。 本研究實證結果指出(1)…
8
本篇研究在探討股利宣告對股價影響和投資人情緒的關聯性。因此可以分成兩個面向來探討，在股利宣告部分，過去已有諸多學者提出股利政策具有信號放射功能，譬如，McNichols and David (199…
9
本研究根據Baker and Stein (2004)的論點，利用不同的流動性指標作為投資人情緒的代理變數，探討投資人情緒對股票報酬之影響。由於Baker and Wurgler (2006) 認為…
10
在行為財務學中，投資人情緒是時常被探討的議題。本文以台灣加權股價指數為研究對象，以日資料探討投資人情緒指標對台灣加權股價指數報酬率之關聯性，並驗證投資人情緒是否能影響並預測台灣加權股價指數走勢。本文…